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极速PK10计划:最後三分鐘解讀:到底是未成交廢單還是主動資金拋盤

本文由:谢韶华 编辑 2019年09月22日 1:18 影视快讯60 ℃

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因此主動型基金有提前建倉的傾向↑⊿,而部分炒作的資金也會提前建倉⊙┊,並趁機在正式納入當天拋回給被動基金的買盤進行套利♂。

3分鐘流入額高達300億⊿△,收盤迅速沖高回落只流入148億π,這個該怎麼解讀□?這裏主要有兩個原因♀↑。一是未能成交的廢單計算在內△⊙∵,一個是主動資金的獲利拋盤?。1)未成交的廢單計算在內∵?﹡。業內人士指出♂,這並非意味着北向資金在短短三分鐘內先買后賣﹡⌒,而是因為該流量圖是以當日資金餘額計算〇π〇,並非實時成交⌒☆∴,其中一部分未能最終成交的廢單可能也會被計算在內┊﹡,暫時佔用了一部分額度┊。

中國平安從漲逾0.4%到最後只漲0.21%↑﹡☆,最後一分鐘放量成交7.98萬手♂,涉資7億元□☆。8月27日當天主要權重資金出現拋盤?▽,因此此次是主動資金套利造成脈衝式效應的機會更大△⌒⊙。而9月20日則有可能是未成交廢單在主導資金大幅沖高回落□∟⊙。

MOC的全稱是mark to close◇,也就是交易價格要儘可能貼近收盤價⌒?。很多指數型基金都是採用該策略進行建倉∴,導致尾盤出現大幅波動◇,這也是為何外資在尾盤流入額一度高達300億的原因△∵☆。

以8月27日為例⊿◇?,本次資金大幅出逃120億□⊿,主要原因則可能是主動資金拋盤∵。怎麼解讀這個情況呢π?240億最後只剩112億π?,對於是否為被動資金只是報價沒有成交♂,顏招駿表示:我認為是主動資金趁機減倉﹡∵,例如看600519及601318的1分鐘走勢圖﹡↑☆,最後一分鐘兩隻權重股的股價有明顯回吐♂,而且成交量放大♀π,這反映了主動資金拋售壓力大♂。

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因此♂?♀,我們發現像貴州茅台、中國平安等權重藍籌股尾盤一分鐘沖高回落∵。其中∴〇♀,貴州茅台從漲逾1%到最後僅漲0.55%♂↑◇,看最後一分鐘成交量♂,茅台成交了6934手⊿┊,涉資7.7億元??。

5月28日◇┊,MSCI擴容第一次生效⊙,北向資金在當日A股尾盤時大幅流入┊▽▽。北向資金在尾盤集合競價階段凈流入一度超110億元□↑,上證綜指、深證成指都異常拉升?♂,多隻權重股上揚♂,三大股指均由跌轉漲?▽。

2)主動資金提前建倉套利﹡π。顏招駿表示:每次指數基金調比重∟,也會發生這樣事∵﹡,由於MSCI增加納入A股的因子已在早前宣布┊□♂,因此主動型基金有提前建倉的傾向⌒◇﹡,而部分炒作的資金也會提前建倉△⌒,並趁機在正式納入當天拋回給被動基金的買盤進行套利□♂。

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8月27日□♂∟,MSCI第二次擴容♂,當日北向資金凈流入額112.71億元?⊿↑,創2018年12月以來新高↑π〇。不過□,當日市場大漲﹡,資金可能進入的更早▽⊙∴。不過尾盤集合競價階段∵┊,北向資金一度凈流入超過240億元﹡,但也驚現超120億元流出⌒。連續上漲后⌒,部分資金獲利有所出逃?⊙。

9月20日收盤后(9月23日開盤前)∵□∟,富時羅素A股擴容安排將生效﹡∵♂。此外♂〇,9月23日開盤前﹡⌒,標普道瓊斯指數公司旗下的標普新興市場全球基準指數A股擴容安排也將生效⊙。其中⊙┊,此次生效后☆┊⌒,富時羅素將為A股帶來40億美元被動資金;標普道瓊斯指數將為A股帶來12億美元資金▽〇〇。由於A股納入這兩大指數均在9月23日生效∴▽♂,本次被動資金納入將高達368億元∟?↑。

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新浪財經統計發現♂∟,根據港交所資金餘額公式:每日額度餘額=每日額度-買盤訂單+賣盤成交金額?┊〇。那麼如果買盤資金湧入﹡,這將佔用部分餘額♀,使得資金流入額加大♂♀π。而最終未能成交的額度的將撥回餘額∴,產生脈衝式行情▽☆?,資金大幅回落⌒〇。

他表示:納入指數盤後生效∴,因為訂單也會佔用額度△,但賣盤會提高額度〇☆♀,所以兩個都是原因⊿。不過☆,通過本次觀察個股表現來看▽,本次被動資金未能成交成為廢單為脈衝式效應的主要原因⊿∴↑。少數個股出現外資出逃⌒∴∟,其中中國國旅外資凈賣出達3.95億位居首位﹡☆♀,此外上海機場也被外資凈拋售1.43億π﹡。

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